By Peter Hanker
ISBN-10: 3322825809
ISBN-13: 9783322825803
ISBN-10: 3322825817
ISBN-13: 9783322825810
Peter Hanker ist Leiter der Bankenbetreuung der DG financial institution Zentrale Frankfurt und der Niederlassung Kassel. Namhafte Spezialisten im Bereich des Kreditrisikomanagements ergänzen das Werk mit ausgewählten Beiträgen.
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Wie aus dem Beispiel weiter ersiehtlieh wird, fiihrt weder eine Erhohung noeh eine Senkung des Marktzinsniveaus zu einer Wertveranderung des Portfolios. 2 Barwertkonzept Das Barwertkonzept stellt die wertorientierte Weiterfiihrung der ertragsorientierten Markzinsmethode dar. Sie lost sieh von der Ein-Perioden-Betraehtung und geht tiber zu einer groBeren Zeitraumbetraehtung, bei der die gesamte Laufzeit des Einzelgesehaftes bertieksiehtigt wird. Mit dem Barwertkonzept laBt sieh eine Gesamtbanksteuerung realisieren, die auf das Reinvermogen der Bank und nieht auf das bilanzielle Eigenkapital abstellt.
Der LIBOR (London Interbank Offered Rate) ist der Zinssatz fUr kurzfristige Einlagen am Euromarkt in London und somit das Pendant des Finanzplatzes London zum FIBOR. R. einmal jahrlich, so daB zu diesem Termin meist eine Ausgleichszahlung in Hohe der Differenz von falligen variablen Zinsen und falligen Festzinsen stattfindet. 49 Festsatzzahler variabler Zins ~. -'" Festzins Festsatzempfcinger Abbildung 16: Zahlungsstrome eines Zinsswaps Mit Hilfe von Zinsswaps konnen varia bel verzinste Darlehen und Geldanlagen gebtihrenfrei in einen Festzinssatz getauscht werden und umgekehrt.
Es kommt zwischen den Vertragspartnern zu einer Ausgleichszahlung, die sich - aus Kaufersicht - nach folgender Formel errechnet: Tage (LIB OR - FRAsatz) . Betrag . - Ausgleichszahlung 360 1 + LIBOR . Tage 360 Eine negative Ausgleichszahlung heiBt, daB der Kaufer diesen Betrag an den Verkaufer zahlen muB. Wenn ein Zinssatz fUr einen langeren Zeitraum gesichert werden soli, ist es moglich, mehrere FRAs mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten zu kombinieren. 58 Beispiel: Eine Bank weiB, daB sie in drei Monaten einen LiquidiHitstiberschuB fUr sechs Monate hat.
Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken: Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken by Peter Hanker
by Brian
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